1919年到1927年,他在欧洲一些国家留学。当时的中国,军阀混战,贫穷落后,在世界上没有地位,在外国的中国留学生常受到一些人的歧视。
有一次,许多留学生在一起聚会,一个满身散发着酒气的外国学生站起来,恶毒地说:“中国人又蠢又笨,只配当亡国奴,就是把他们送到天堂里去深造,也成不了才!”坐在一旁的徐悲鸿被激怒了,他走到这个洋学生面前,大声说:“先生,你不是说中国人不行吗?那么,我代表我的祖国,你代表你的国家,我们比一比,等学习结业时,看看到底谁是人才,谁是蠢材!”
从此,徐悲鸿学习得更勤奋了。他到巴黎各大博物馆去临摹世界名画的时候,常常是带上一块面包一壶水,一去就是一整天,不到闭馆的时间不出来。法国画家达仰非常喜欢徐悲鸿,他从这个中国青年身上,看到了中国人民的坚强毅力。他主动邀请徐悲鸿到家做客,在他画室里画画,并亲自给徐悲鸿指导。
有志者,事竟成。徐悲鸿进入巴黎国立高等美术学校后在几次竞赛和考试中获得了第一名。1924年,他的油画在巴黎展出时,轰动了巴黎美术界。这时,那个在大家面前大骂中国人无能的洋学生,不得不承认自己不是中国人的对手。